Beta

Misura del rischio sistematico, ovvero non diversificabile, di un titolo azionario o di un portafoglio.
Il beta di borse.it viene calcolato sui rendimenti settimanali del titolo (ultime 52 settimane), rispetto ai rendimenti dell?indice Mibtel. Vengono esclusi dal calcolo, oltre naturalmente i titoli per cui non si dispone di una serie storica dei prezzi per un periodo superiore all?anno, i beta non risultati statisticamente significativi.
Per verificare la significatività, si ? calcolato R² della regressione tra i rendimenti del titolo e quelli dell’indice di mercato (per la bontà del fitting della regressione) e il valore della t di Student. Viene visualizzato soltanto l’ultimo beta risultato statisticamente significativo (con un R quadro superiore a 0,10 e una t di Student superiore a 1,96, il che equivale a considerare un probabilit? di errore del 5%).